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Stochastic RSI Oscillator

Autor : Antonio Carcelen.
Fecha : 03/07/12.

Resumen : Artículo donde se trabaja la fórmula del Stochastic-RSI, indicador desarrollado por Tushar S.Chande allá por el año 1994. Se incluye la versión en la cual se pueden seleccionar los parámetros tanto del estocástico como del RSI.

A raíz de un comentario visto en el día de ayer en la web de mi buen amigo y usuario de nuestro servicio de datos Angel Matute, www.markettiming.info , en el cual se echaba en falta el poder cambiar los parámetros en este indicador incluido en la versión 11 del programa Metastock. Recordé que hace años trabaje ese indicador, como componente a su vez de otro indicador, hoy he localizado aquel trabajo y os lo traigo aquí, resumido eso si.

Quien deseé ampliar información sobre aquel trabajo se puede mirar el número 16 de mi boletín www.boletinbursatilrsidat.com, en la sección fórmula del mes, ahí esta explicado al detalle el indicador DT Oscillator, indicador incluido en software Dinamyc Trader de Rober Miner.

Es justo reconocer en primer lugar el trabajo del gran Tushar S. Chande, el cual fue el primero en desarrollar la idea de crear un estocástico, pero en vez de usar el precio de cierre, usar un indicador de momento, en este caso hizo uso del indicador RSI. Luego también hizo otras variaciones como el Stoch-CMO.

Tushar, imagino que por las limitaciones técnicas del software de la época (aunque esto no termino de tener claro), usó los mismos parámetros, siguiendo el principio de simetría, tanto para el estocástico como para el RSI. Tampoco entró a desarrollar la suavización de este indicador, aunque el hablaba que si se podía hacer, el articulo que escribí en mayo del año 2004, en el numero 16 de mi boletín, ahí si tenéis desarrollada dicha suavización. Y en la versión premium del boletín, tenéis una suavización utilizando las técnica de retardo cero. Por ello quien tenga estos boletines, tal vez leer dicho artículo sea el complemento ideal a lo escrito hoy aquí

En este caso yo respeto el nombre que le dio el autor original a este indicador, así podéis quien tenga afán investigador hacer búsquedas sobre el mismo y ver las variaciones que se hayan podido hacer de dicho indicador.

La necesidad de Angel Matute era usar parámetros diferentes, bueno os dejo la fórmula del StochRSI, con la digitacion de parámetros

La idea es adaptar la fórmula del estocástico, pero en vez de usar el precio de cierre, usamos el indicador RSI de x periodos. El proceso seria ir al creador de indicadores dentro del programa Metastock (Indicator Builder), damos un clic en el botón nuevo (new) y no aparece la pantalla en la cual creamos un indicador nuevo, en el nombre, yo aconsejo poner StochRSI, así cuando compartáis gráficos con otras personas, tendréis el mismo indicador y sobre todo será fácilmente identificable y luego en el campo fórmula, copiar y pegar el texto de mas abajo... o bien lo digitais.

La fórmula esta probada y funciona, si os sale algún error, fijaos donde se queda el cursor, pues ahí es donde estará el error, normalmente suele ser errores de digitacion, o bien que os habéis comido un punto y coma o algo similar.

La fórmula final quedaría:

PeriodosRSI:= Input(" Periodos RSI",1,200,19);
PeriodosSTO:= Input(" Periodos ESTOCASTICO",1,200,39);

( ( RSI( PeriodosRSI ) - LLV( RSI(PeriodosRSI ) ,PeriodosSTO ) ) / ( ( HHV( RSI(PeriodosRSI ) ,PeriodosSTO ) ) - LLV(RSI(PeriodosRSI ),PeriodosSTO ) ) )

Si necesitáis una explicación de esta fórmula, vuelvo a remitiros al número 16 de mi boletín. Quien tenga el Metastock versión 11, podéis comprobar como esta fórmula es la correcta, si primero insertáis el indicador que el programa trae llamado MS11 - Stochastic RSI y después injertáis el indicador recién creado pero con los parámetros 14, 14 y veréis como son exactamente iguales. Os pongo esta comprobación.

comprobacon StochRSI

 

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Antonio Carcelen.

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